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2021-05-10 21:16請問這個(gè)例題是什么意思？就是 把條件告訴你求coupon的一種類型題？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-05-11 17:02
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
這個(gè)不考察的，這個(gè)是在講一級浮動(dòng)利率債券的時(shí)候引申的一種LIBOR之前的杠桿，例如這里的2；反向浮動(dòng)利率債券中前面的固定利率，例如這里的coupon rate如何確定的話題。不需掌握。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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追問
老師我還想問個(gè)問題，問什么買入callable bond 相當(dāng)于short convexity？
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追答
同學(xué)，下午好。
利率降低導(dǎo)致可贖回債券更有可能行權(quán)，因此在利率降低時(shí)債券價(jià)格漲不上去，價(jià)格收益率曲線呈現(xiàn)負(fù)凸性。
買入一個(gè)會(huì)有負(fù)凸性的產(chǎn)品，相當(dāng)于降凸性。
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