edwin
2021-05-10 22:18能在解釋下T為何等于0.25嘛
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-11 09:41
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同學你好,二叉樹中用的t都是步長,也就是期限T/步數(shù),比如2年期option,用2步二叉樹,此時t=2/2=1;2年期option,用4步二叉樹,此時t=2/4=0.5。
這個題期限6個月,用二步二叉樹,t=0.5/2=0.25。
(其實題目也明確了:three months per step)
