熟同學(xué)
2021-05-10 22:3639題,如果數(shù)字更換一下,不是一致低于市場回報率,然后我直接套用(rp-rb)的標(biāo)準(zhǔn)差計算可以嘛? 為什么會冒出來一個“下半標(biāo)準(zhǔn)差”?教材上沒提到過…
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-05-11 09:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,可以,下半方差就是sortino ratio的分母,這題比較特殊,每一年投資組合的收益率都小于benchmark組合的收益率,所以它的tracking error volatility可以看作是下半方差。
