熟同學(xué)
2021-05-10 22:3639題，如果數(shù)字更換一下，不是一致低于市場(chǎng)回報(bào)率，然后我直接套用（rp-rb)的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算可以嘛？ 為什么會(huì)冒出來(lái)一個(gè)“下半標(biāo)準(zhǔn)差”？教材上沒(méi)提到過(guò)…
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-11 09:49
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同學(xué)你好，可以，下半方差就是sortino ratio的分母，這題比較特殊，每一年投資組合的收益率都小于benchmark組合的收益率，所以它的tracking error volatility可以看作是下半方差。
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