房同學(xué)
2021-05-10 23:22老師怎么硬特雷諾指標(biāo) 確定有沒(méi)有套利機(jī)會(huì)啊 和怎么確定應(yīng)該買(mǎi)哪個(gè)賣哪個(gè)啊
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-11 09:46
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同學(xué)你好,題目中說(shuō)三個(gè)投資組合都是well-diversified,充分分散化,Treynor ratio就是衡量充分分散化投資組合的指標(biāo)。
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追問(wèn)
哪把特雷諾指標(biāo)的指標(biāo)算出來(lái)后 應(yīng)該怎么判斷買(mǎi)哪個(gè) 賣哪個(gè)呢 用特雷諾指標(biāo)跟哪個(gè)指標(biāo)得出的結(jié)論呢
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追問(wèn)
怎么確定有沒(méi)有套利機(jī)會(huì)啊 老師這些你都沒(méi)有回答到啊 我沒(méi)理解
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追答
treynor ratio越大,代表這個(gè)投資組合業(yè)績(jī)表現(xiàn)越好,所以應(yīng)該買(mǎi)入treynor ratio大的投資組合,再賣出treynor ratio越小的投資組合。
