房同學(xué)
2021-05-10 23:22老師怎么硬特雷諾指標(biāo) 確定有沒有套利機(jī)會啊 和怎么確定應(yīng)該買哪個賣哪個啊
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-11 09:46
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同學(xué)你好,題目中說三個投資組合都是well-diversified,充分分散化,Treynor ratio就是衡量充分分散化投資組合的指標(biāo)。
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哪把特雷諾指標(biāo)的指標(biāo)算出來后 應(yīng)該怎么判斷買哪個 賣哪個呢 用特雷諾指標(biāo)跟哪個指標(biāo)得出的結(jié)論呢
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追問
怎么確定有沒有套利機(jī)會啊 老師這些你都沒有回答到啊 我沒理解
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treynor ratio越大,代表這個投資組合業(yè)績表現(xiàn)越好,所以應(yīng)該買入treynor ratio大的投資組合,再賣出treynor ratio越小的投資組合。
