undefinable
2021-05-10 23:29-0.8271怎么計(jì)算得來(lái)
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-05-11 17:27
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同學(xué),下午好。
shift,twist和butterfly三者不相關(guān),shift為-0.794%,twist為0.020%,butterfly為-0.053%。三者的排列組合形成了所有的波動(dòng),波動(dòng)的均值為0,具體見(jiàn)截圖,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式,得到波動(dòng)率為0.80%。
