楊同學
2021-05-11 00:20請問老師,本題中與每個call的價格無關嗎?為什么求VaR(df)時只需要乘以1000,而不是乘以1000*6呢?
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1個回答
Millie助教
2021-05-11 10:16
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同學你好,是的,VaR與option的價值無關,只與option的份數(shù)有關。
option的VaR=delta*股票VaR,而股票VaR=z*sigma*股票的價值;可求出一份option的VaR,此題共1000份option,所以組合VaR=每份VaR*1000
