Phyllis
2021-05-11 00:36請(qǐng)問(wèn)老師 這種計(jì)算surplus at risk的題，是否不管怎么問(wèn)都是用雙尾的z值代入呢？因?yàn)楦杏X(jué)理解上surplus at risk和VaR的概念很像，所以總還是覺(jué)得應(yīng)該是單尾，但是Mock的答案是用的雙尾（不知道是不是和問(wèn)法有關(guān) 這里是問(wèn)lower bound）?？偟膩?lái)說(shuō)，老師，是否計(jì)算這里時(shí)都是考慮雙尾呢？或者何時(shí)考慮雙尾何時(shí)考慮單尾？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-13 13:38
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同學(xué)你好，
單純的surplus計(jì)算用的是單尾（絕大多數(shù)情況），如果是計(jì)算surplus的置信區(qū)間的話，用的是雙尾。（這種情況比較少見(jiàn)）。
協(xié)會(huì)這道題用了好幾年了。不是很嚴(yán)謹(jǐn)。
其實(shí)準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)應(yīng)該是單尾的
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