Phyllis
2021-05-11 01:19老師 想問一下,market risk的IMA(internal model approach)在哪一項(xiàng)或者什么地方反映了diversification呢?只記得市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的SA的特點(diǎn)是no diversification, 但是不記得IMA哪里diversification了。最后還想請(qǐng)問一下,credit risk的SA和FIRB或者AIRB里面有哪個(gè)方法反映了分散化嗎?operational risk里的BIA SA AMA SMA 這四個(gè)里面是否也有哪個(gè)是分散化的嗎?(不好意思老師,問的有點(diǎn)多,掃盲發(fā)現(xiàn)好多盲點(diǎn),,???,,)
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-11 18:03
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同學(xué)你好,只有IMA是有分散化效果的,因?yàn)樗?jì)算了整體的VAR值,用到了相關(guān)系數(shù),其他方法都沒有考慮到分散化的效果
