萌同學(xué)
2021-05-11 01:24老師34題前半句說的是要short position in risk free bond，后半句又說怎么復(fù)制出一個risk free bond，這種說法要怎么理解他是要short還是只要復(fù)制出一個risk free bond就行呀，這兩個結(jié)果是完全相反的
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2021-05-11 16:08
該回答已被題主采納
└(^o^)┘同學(xué)你好，
復(fù)制的對象是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，所處的頭寸是Short。
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持！～
0
0
0
0
