加同學(xué)
2021-05-11 10:45老師您還，我畫線的這兩句話是互相矛盾的呀，significance level大的時(shí)候必然confidence level小，他倆怎么能得出一樣的結(jié)論呢？到底非拒絕域的性質(zhì)是什么樣的呢？ 還想請問下老師用正態(tài)分布的回測和用其他兩種方法做的回測，對于非拒絕域的性質(zhì)那里是否一樣呢？有什么異同點(diǎn)呢？謝謝老師！
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-11 13:12
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同學(xué)你好，第一張圖劃線的第一句話是針對回測的置信水平的，回測significance level越大，type I error越高，type II error越低，接受原假設(shè)的可能性越低。第二句話是針對計(jì)算VaR的置信水平。
用z檢驗(yàn)的性質(zhì)可以近似看作是用正態(tài)分布做檢驗(yàn)。第二張圖針對kupiec檢驗(yàn)一般只會問在不同的計(jì)算VaR的置信水平下拒絕域與非拒絕域變化，或者問在相同VaR置信水平下，不同的t拒絕域與非拒絕域的變化。在原版書中涉及道德kupiec檢驗(yàn)只有95%這一種置信水平。這里最好記一下kupiec檢驗(yàn)對應(yīng)的拒絕域與非拒絕域的大致范圍。
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追問
感謝老師！還有兩個(gè)疑問：
1.第一頁劃線的第二句話這里還是沒太懂，請老師再解釋一下；
2.kupiec檢驗(yàn)是說需要把95%置信水平下非拒絕域的范圍記憶一下嗎？還是說記住這幾條性質(zhì)就好了呢？
謝謝老師！ -
追答
1.當(dāng)VaR的置信水平越高，非拒絕域越窄，更容易拒絕原假設(shè)。
2.如果有能力就記一下大致范圍。
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