18****05
2021-05-11 10:51老師，問(wèn)下，這個(gè)cal與ef切點(diǎn)，一是在ef上，所以滿足cf上兩個(gè)特點(diǎn)，其中一個(gè)特點(diǎn)就是只有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，但是同時(shí)這個(gè)切點(diǎn)也在cal上，cal上又是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合。那這個(gè)不是矛盾的么？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-14 17:54
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
不矛盾，optimal CAL與EF的切點(diǎn)理論包含Rf無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率資產(chǎn)和Optimal risky portfolio兩個(gè)資產(chǎn)，只不過(guò)切點(diǎn)很特殊，Rf無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比重是0%，而optimal risky portfolio是100%。
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