xy
2021-05-11 11:09我被幾個volatility 繞暈了,請問volatility of future short-term rate是什么的波動率?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Yvonne助教
2021-05-11 12:49
該回答已被題主采納
同學你好,是用模型計算的未來短期利率的波動率波動率,就是前面趨勢項加后面波動項引起的總的短期利率變化的波動率,因為是均值回歸模型,所以短期利率的波動率是遞減的。
