小同學(xué)
2021-05-11 11:09截圖里面的藍(lán)色這句話，怎么理解？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-11 16:19
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同學(xué)你好， 這句話的意思就是，如果simple return比較大的話，藍(lán)色上面的那個(gè)黃色公式就不太準(zhǔn)確了。
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追問(wèn)
為什么不準(zhǔn)確？
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追答
因?yàn)檫B續(xù)的收益通常衡量的是間隔很短的期間收益，也就是每一個(gè)rt是可以細(xì)分到每時(shí)每刻的那種。如果簡(jiǎn)單收益比較大，一般情況下，時(shí)間間隔都是比較長(zhǎng)的了，那么用連續(xù)分布來(lái)近似就不準(zhǔn)確了。
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