1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-02 20:40
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學員你好 。指數(shù)2200點，一個點價值10歐元，所以根據delta normal法里的delta法 VAR=△×z×P×σ （注意：這題指數(shù)收益率均值為0）
P的價格就為2000×10=22000（注意：指數(shù)價格計算規(guī)則FRM里是這樣的，這題需要以指數(shù)為標的，用delta法）
At the money delta題目默認為0.5（注意：實際中delta＞0.5）
Zα=2.33
波動率用標的資產的， 是2.05%
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追問
老師 我的意思是 按那個式子答案算出來不是525 而是12.815
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追答
波動率是2.05%，老師應該是筆誤了，2.05%*2200*10*2.33*0.5=525
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