王同學(xué)
2021-05-11 11:35Mock1上午題5-b,他感覺crisis是短期而且均值復(fù)歸的,不應(yīng)該用futures嗎,因為futures也是均值復(fù)歸,正好可以匹配
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1個回答
開開助教
2021-05-11 13:41
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同學(xué)你好,要通過VIX index future來賺市場高波動的錢比較難,VIX index是波動率越高它價格越高的。因為高波動難以長期持續(xù),最終波動率會回歸到正常水平,而VIX index future比其他工具更易受波動率 mean-reverting特點的影響。隨著到期時間的臨近,VIX index future價格中的隱含波動率是一直下降的,也就是價格下降。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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