木同學(xué)
2021-05-11 13:23老師蒙特卡洛模擬，控制變量+反向變量如何選擇可以降低標(biāo)準(zhǔn)誤？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-11 16:22
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同學(xué)你好，這兩個都可以降低誤差哦。你選擇哪個都是可以的，看你的目的，這簡單再說一下這兩種辦法。
反向變量法的思想與和面做面團(tuán)是一個道理。和面的時(shí)候太干了就多加水，太濕了就多加面粉，反復(fù)修正之后最終的面團(tuán)就剛剛好。同樣的道理，在隨機(jī)數(shù)選擇的過程中，如果正隨機(jī)數(shù)出現(xiàn)的過多，那么便適當(dāng)增加負(fù)隨機(jī)數(shù)，這樣減少最終預(yù)測值的方差。
控制變量法的思想則是從已知的問題入手，利用已知問題減少不必要的建模推理過程，只推理和已知問題差異的部分。比如需要推測一個包含草莓，蘋果，香蕉和芒果的果籃的價(jià)格，如果已經(jīng)知道了一個由相同品質(zhì)和重量的蘋果，香蕉和芒果果籃的價(jià)格，那么只需要進(jìn)一步推測草莓的溢價(jià)便可以了，這種方法同樣可以減少誤差。刪除
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