夏同學
2021-05-11 14:52在講單調性時，老師說若產(chǎn)品帶來的收益更小或者損失更大，則風險更大。那這樣不是收益越小風險越大？但是收益和風險不是相匹配的嗎？ 那么這兩句話對嗎？1:承擔的風險越大，獲得高收益的可能性越高。2:風險越大 收益越高？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-05-12 13:22
該回答已被題主采納
同學你好，
正常來說是：高風險高收益，
也就是說，我承擔了高風險，必要要求給我比較高的風險補償。
而一致性風險度量框架，是另一套東西（另一個人提出的）。與上面說的完全不一樣。要區(qū)分開來。
風險管理模型模擬的損失越大，風險越高。
例如用某模型評估出資產(chǎn)A的收益是10美元，資產(chǎn)B的收益是5美元，
根據(jù)單調性準則，可以判斷資產(chǎn)A的風險小于資產(chǎn)B。表達式為：R_1≥R_2, then ρ(R_1 )≤ρ(R_2 )，即收益高的資產(chǎn)風險小，或損失大的資產(chǎn)風險大。
0
0
0
0
