KK
2021-05-11 15:36第29題,treynor ratio 的分子 應(yīng)該是 組合的超額收益,可是 為什么 是 4.2 ,4.2 不是 計(jì)算出的新的組合的期望收益嗎?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-11 16:17
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同學(xué)你好,這道題老師在計(jì)算E(Rp)的時(shí)候,是直接用alpha加上β乘以市場(chǎng)的超額收益率,沒有加上Rf,所以這個(gè)4.2是不包含Rf的超額收益率,在后面計(jì)算treynor ratio的時(shí)候可以直接當(dāng)作分子。
