可同學(xué)
2021-05-11 15:54老師，scenario 2，為什么沒有違反mandate，它發(fā)生了非平行移動
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-05-11 17:46
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同學(xué)，下午好。
第二個情景中，關(guān)鍵利率發(fā)生變化，但是題目的要求中并未提到關(guān)鍵利率久期匹配的問題，即只要滿足組合和基準(zhǔn)的有效久期匹配，就是沒有違反要求的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
但題目中也沒說它滿足了ED匹配呀
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追答
同學(xué)，下午好。
題目信息The fund’s mandate requires the effective duration of its portfolio to match that of its benchmark. 即要求組合和基準(zhǔn)的有效久期匹配。只要滿足該條件，就是沒有違反要求的。
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