夏同學
2021-05-11 16:48老師可以解釋一下D是什么意思嗎？波動率微笑與執(zhí)行價格的關系是什么意思？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-13 15:36
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同學你好，波動率微笑在二級是非常重要的知識點，二級會詳細學習的；一級不需要掌握。
“波動率微笑”：標的資產(chǎn)相同、到日期相同而執(zhí)行價格不同的期權，執(zhí)行價格偏離標的資產(chǎn)現(xiàn)貨價格越遠，隱含波動率越大。也就是平值期權的隱含波動率相比于虛值期權和實值期權來說，隱含波動率要低。而且虛值或者實值程度越高，隱含波動率越高。
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