Phyllis
2021-05-11 16:48老師 Q80這道題,如果是求95%的VaR的話: 請問是直接從上往下切 切95%剛好是第一個(loss=0),所以VaR是0嗎?但是感覺這么切好像是算的是WCL?所以有點搞不清,到底切出來的是VaR還是WCL。 此外,如果切出來的是WCL, 是否Credit VaR=WCL-EL=0-EL, EL=100*2%*1=2, Credit VaR是一個負數(shù)(-2) 這樣對嗎?
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1個回答
Jenny助教
2021-05-11 18:37
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同學(xué)你好,切出來是VAR哦,因為WCL是最差情景,如果是WCL一般題干會告訴我們什么情況下算WCL,有點像是我們規(guī)定了最差情景是什么的。而這個題目里面沒有講呀。而且ES是超過var的部分的加權(quán)平均,那么切出來這個肯定是var呀。
