倪同學(xué)
2021-05-11 16:50老師您好，d選項(xiàng) takeposition的意思是long的意思嗎 如果是long的意思，那么我現(xiàn)在sellput gamma是負(fù)的 所以我long option ，long option之后delta比之前的正更多了，則不是應(yīng)該short future嗎
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-11 17:14
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同學(xué)你好，take position不是long，而是“進(jìn)入合約”或者“進(jìn)行交易”，并沒有指明是long還是short。
D選項(xiàng)的意思是，為了實(shí)現(xiàn)gamma中性，這個(gè)人應(yīng)該在option和future上進(jìn)行交易。
這句話是對(duì)的，先用option對(duì)沖gamma，新引進(jìn)的option（對(duì)沖工具）會(huì)帶來新的delta，所以還要用標(biāo)的資產(chǎn)（或標(biāo)的資產(chǎn)的線性衍生物，如future或者forward）對(duì)沖delta。
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