湯同學
2021-05-11 16:57想知道同質(zhì)性假設為什么不可以把它看成一種passive的跟著指數(shù)(標普500)走的投資?
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-05-12 16:52
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└(^o^)┘同學你好,
你的理解是正確的,市場CML和EF的切點是M市場組合,標普500可以作為市場組合的代替。
可是題目僅僅是對理論的討論,所以A更加合適。B是實際投資的一個應用體現(xiàn)。
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