cc
2021-05-11 18:57老師這道題沒有解題思路，麻煩幫忙解釋一下。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-05-12 14:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題計算的是預(yù)期的損失
198題答案里的解法比較復(fù)雜，我們用另一種做法。單個的違約概率就是題目里的12%和14%，我們直接用著兩個數(shù)字就可以計算出整體的預(yù)期損失了
EL(A)=12%*45%*85=4.59
EL(B)=14%*45%*112=7.056
EL(P)=EL(A)+EL(B)=4.59+7.056=11.646
答案的做法，是把每一種違約的情況都列舉出來，分別求出相應(yīng)的概率，然后再算出期望損失的，這種做法太麻煩了，我們會用上面那種就可以了
0
0
0
0
