房同學
2021-05-11 19:17老師這個A的表述是啥意思啊 致后值是啥意思啊
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-12 13:52
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同學你好,陳述1說的是,如果殘差項和它的滯后期之間是相關的,那么就存在異方差。這個是不對的哈,異方差指的是殘差項的方差不是一個固定常數,陳述1描述的這個是自相關,跟異方差沒有關系。lag就是滯后期,比如當前時刻的殘差項是殘差項 t,滯后一期就是殘差項 t-1。
