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2021-05-11 19:37老師,請問λ=0.5是從哪個條件中得出的。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-12 13:43
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同學你好,題干說了一年違約6次,那么我們要在一個月的期限上衡量違約概率,那么一個月就是單位時間,單位時間違約的次數(shù)就是6/12=0.5,一年是12個月,所以lamda就是0.5.
