王同學(xué)
2021-05-11 20:00老師好，基差風(fēng)險(xiǎn)是不是 short hedge poisition 意思是 用short futures來對沖，long 現(xiàn)貨，到期后，position價(jià)值=ST+F0-FT即F0+（ST-FT），ST-FT越高獲利越多，在long hedge position里是short現(xiàn)貨，long futures，position價(jià)值=-ST+F0+FT=F0-（ST-FT），ST-FT越低，benefits才越多？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-12 13:54
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同學(xué)你好，基差風(fēng)險(xiǎn)是基差在對沖期內(nèi)變化，所產(chǎn)生的影響。
關(guān)于short hedge的理解是對的。
關(guān)于long hedge。position的價(jià)值寫錯(cuò)了，應(yīng)該是：：-ST +(-F0+FT )=-F0-(ST-FT)。其他的理解都是正確的
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