王同學(xué)
2021-05-11 20:05老師好，為什么long futures擔(dān)心價(jià)格上漲？為什么long futures 是FT-F0？謝謝
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-12 13:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這主要是期貨合約的平倉(cāng)機(jī)制。
期末期貨市場(chǎng)收益是：-F0+FT。
因?yàn)樽铋_(kāi)簽的long期貨，是到期以F0買入標(biāo)的，支出F0。
后來(lái)平倉(cāng)，進(jìn)入反向頭寸，也就是簽到期以FT賣出標(biāo)的，收入FT。
一買一賣不涉及現(xiàn)貨的交割。所以凈賺期貨價(jià)差：-F0+FT。
0
0
1
1
