Phyllis
2021-05-11 20:05老師 我記得之前學(xué)得到iliquidity risk premium的四種方法。dynamic factor strategy是within asset class的(也就是截圖的第二種)：是long iliquidity ＋short liquid； 第二種和第四種的dynamic relabancing 是不同的 : 這個(gè)是 買跌的 賣漲的 是個(gè)負(fù)反饋策略。不是這樣嗎？而且dynamic rebalancing是最顯著最好的（所以和within asset class的比 肯定是不一樣的呀，比within asset class 好）。老師請問dynamic rebalancing和dynamic factor strategy到底是如何區(qū)分歸類的，好蒙圈,,???,,求助，謝謝！
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-13 16:51
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同學(xué)你好，dynamic factor strategies指的是動態(tài)因素策略，是買入非流動資產(chǎn)，賣出流動資產(chǎn)來捕獲非流動性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)；dynamic rebalancing是動態(tài)再平衡，相當(dāng)于short call+short put，指的是在價(jià)格高的時(shí)候止盈，在價(jià)格低的時(shí)候接盤，所以構(gòu)成動態(tài)再平衡
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追問
所以老師 是說動態(tài)因素是within asset class的那個(gè)策略。動態(tài)平衡是最好的那個(gè)策略，比within asset class更顯著。二者也不是相同的策略對嗎？
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追答
同學(xué)你好，是的，兩者不是相同的策略，動態(tài)平衡更顯著一些
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