萌同學
2021-05-11 20:18老師我想問一下,做了這么多題,為什么futures和forward的標的資產都是St就是到期現(xiàn)實中是多少就是多少,而option的標的資產是一個需要我們預估的值?
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-05-14 18:00
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└(^o^)┘你好同學,
遠期合約和期貨合約定價是對標的資產未來時間點的交易價格做定價。
期權合約的定價是對合約本身定價,定的是option premium。因為option exercise price是一個確定的數(shù)值,不需要定價。
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