王同學
2021-05-11 20:27老師好，這里為什么不是 - F0？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-05-12 13:57
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同學你好，
期末現(xiàn)貨是ST。
期末：期貨市場收益是：F0-FT。主要是平倉機制。
因為最開簽的short期貨，是到期以F0賣出標的，收入F0。
后來平倉，也就是簽到期以FT買入標的，付出FT。一買一賣不涉及現(xiàn)貨的交割。所以凈賺期貨價差：F0-FT。
所以期末收益是：ST+(F0-FT)=F0+(ST-FT)。
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