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Wendy助教
2018-05-02 17:13
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同學(xué)你好。這題主要是對題干的理解上,Assuming that the implied volatility at EUR30 is used to conduct the valuation,用一個在ATM(從圖形中也可看出執(zhí)行價格是30)的波動率來計算選項期權(quán)的價值,哪個會被高估。只能是C。A會被低估
