周同學(xué)
2021-05-11 20:55請解釋一下C選項(xiàng)為何正確?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-12 16:16
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同學(xué)你好,merton的dd其實(shí)就是d2,它的近似式是(lnv-lnk)/ sigma V,所以二者都要知道v和k,還有sigma的參數(shù),dd都相當(dāng)于是v求距離k的幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。
