國同學(xué)
2021-05-11 20:58老師,Basel 1——Basel 3.5的時間線能再梳理下嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-05-13 09:43
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同學(xué)你好,針對credit risk,Basel1中提出了SA,使用RWA計算,1995&1996修正案在asset計算時考慮netting,在Basel2中引入了IRB方法,分為FIRB(PD)和AIRB(PD,LGD,EAD),在Basel3中使用risk weight的SA法,增加了CVA計算;針對market risk,在1995&1996修正案中提出了SA方法,將trading book分為5類,還有IMA方法下,都是用MRC*12.5計算RWA,在Basel2.5中引入了IMA方法下的SVAR和IRC;針對operational risk,Basel2中提出了BIA,SA,AMA三種方法,在Basel3中引入了SMA方法
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追問
老師,我問的是Basel 1——3.5各自的發(fā)布年份。
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追答
同學(xué)你好,Basel1是1988年,修正案是1995&1996年,Basel2是1999年6月提出的,經(jīng)過多次修改后2004年出版,2007年執(zhí)行,Basel2.5是2011年執(zhí)行,Basel3在2011年宣布并在之后的多年進(jìn)行修改,Basel3修正案是在2017年十二月
