李同學(xué)
2021-05-11 21:05選項(xiàng)A和B應(yīng)該怎么分析呢?C和D都是正確的描述吧?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-12 14:43
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同學(xué)你好,
A:相同期限的美式看漲期權(quán)之間的價(jià)格差異不會(huì)超過它們執(zhí)行價(jià)格之間的差異(我們用價(jià)差原理去分析:因?yàn)闊o紅利的American call和European call是一樣的。綜合下面這個(gè)圖形,A選項(xiàng)正確)
B:原理同A
這兩個(gè)借助價(jià)差原理,只是簡(jiǎn)單地分析思想。
C:如果American put的執(zhí)行價(jià)大于股價(jià),我就直接行權(quán)了,此期權(quán)沒有存在的必要。
D:時(shí)間越長(zhǎng)對(duì)于美式期權(quán)越是好的,時(shí)間對(duì)于美式期權(quán)是正的影響。
如下
