周同學(xué)
2021-05-11 21:06?？?-46 表述1里，殘差和lag值有關(guān)嗎？lag是只有在ar模型里講到吧，和y t、y t-1有關(guān)對(duì)吧？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-12 13:29
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同學(xué)你好，
表述一說的是異方差，異方差就是殘差項(xiàng)的方差不是一個(gè)固定的常數(shù)，跟滯后期無關(guān)，所以這個(gè)表述是錯(cuò)誤的。滯后期確實(shí)是時(shí)間序列的內(nèi)容，不過殘差項(xiàng)也可以是一個(gè)時(shí)間序列，就像是MA模型那樣，對(duì)于殘差項(xiàng)建模，只不過殘差項(xiàng)和滯后期之間具有相關(guān)性的話，這個(gè)叫做序列自相關(guān)。
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