Phyllis
2021-05-11 21:09老師（如截圖這道題C的描述是正確的）有一點不明白的是，SMA用的是財報的數(shù)據(jù)(財報中的數(shù)據(jù)細分為ILDC, SC, FC 三類)。但是BIA和SA是否也是用的財報的數(shù)據(jù)呢？因為感覺gross income是Income statement的數(shù)據(jù)。在這點上不知如何區(qū)分SMA與 BIA和SA的不同，是否數(shù)據(jù)來源相當于是同樣的呢？操作風(fēng)險衡量資本金的四個方法里，是否只有AMA用的是損失數(shù)據(jù)(以便構(gòu)建損失分布)，而BIA SA SMA的數(shù)據(jù)來源不知有何區(qū)別，求老師指點
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185****8043助教
2021-05-13 10:15
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同學(xué)你好，BIA和SA用的都是gross income，是財報里的數(shù)據(jù)，資本金要乘以三年平均gross income的15%，而忽略negative gross income；在SA里分成8個業(yè)務(wù)條線，各自有不同的比例，公交結(jié)算是18%，零售資產(chǎn)是12%，其他是15%，SA方法與BIA的區(qū)別在于SA保留了negative gross income；AMA是仿信用風(fēng)險的方法，計算操作風(fēng)險資本金用的是WCL-EL，構(gòu)建損失分布的方法；SMA將各個業(yè)務(wù)指標分成ILDC,SC,FC，加總計算business indicator，通過BI的范圍計算BIC，通過BIC*ILM得到操作風(fēng)險資本金
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