Phyllis
2021-05-11 21:09老師（如截圖這道題C的描述是正確的）有一點(diǎn)不明白的是，SMA用的是財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)(財(cái)報(bào)中的數(shù)據(jù)細(xì)分為ILDC, SC, FC 三類)。但是BIA和SA是否也是用的財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)呢？因?yàn)楦杏X(jué)gross income是Income statement的數(shù)據(jù)。在這點(diǎn)上不知如何區(qū)分SMA與 BIA和SA的不同，是否數(shù)據(jù)來(lái)源相當(dāng)于是同樣的呢？操作風(fēng)險(xiǎn)衡量資本金的四個(gè)方法里，是否只有AMA用的是損失數(shù)據(jù)(以便構(gòu)建損失分布)，而B(niǎo)IA SA SMA的數(shù)據(jù)來(lái)源不知有何區(qū)別，求老師指點(diǎn)
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-13 10:15
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同學(xué)你好，BIA和SA用的都是gross income，是財(cái)報(bào)里的數(shù)據(jù)，資本金要乘以三年平均gross income的15%，而忽略negative gross income；在SA里分成8個(gè)業(yè)務(wù)條線，各自有不同的比例，公交結(jié)算是18%，零售資產(chǎn)是12%，其他是15%，SA方法與BIA的區(qū)別在于SA保留了negative gross income；AMA是仿信用風(fēng)險(xiǎn)的方法，計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金用的是WCL-EL，構(gòu)建損失分布的方法；SMA將各個(gè)業(yè)務(wù)指標(biāo)分成ILDC,SC,FC，加總計(jì)算business indicator，通過(guò)BI的范圍計(jì)算BIC，通過(guò)BIC*ILM得到操作風(fēng)險(xiǎn)資本金
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