易同學
2021-05-11 21:52condor為啥要求四個債券的美元久期都相等呢?做空的兩只債券美元久期等于做多的兩只債券的美元久期不行嗎?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-05-12 14:12
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同學,下午好。
Condor這種結(jié)構(gòu)的策略構(gòu)成的條件是duration neutral(dollar duration相等),即構(gòu)成condor的4個頭寸的dollar duration是相等的。因此必須要滿足對應的條件。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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