郭同學(xué)
2021-05-11 22:18C怎么和題目無(wú)關(guān)了?delta gamma可以通過(guò)公式算出來(lái),所以用它來(lái)估計(jì)不就很方便嗎?
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-12 10:52
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同學(xué)你好,題目問(wèn)的是:計(jì)算VaR通常用delta-gamma法而不是用完整公式,原因是什么?
VaR的完整計(jì)算公式也是由泰勒展開(kāi)式得來(lái)的,應(yīng)該還會(huì)有三階項(xiàng),四階項(xiàng)等等,而delta-gamma法只考慮了一階和二階項(xiàng);原因就應(yīng)該是后面的階項(xiàng)影響不大,所以忽略不計(jì)了。
C選項(xiàng)說(shuō)delta gamma可以用公式計(jì)算出來(lái)。
delta-gamma法需要delta和gamma,完整公式也需要delta和gamma,這并不是題目問(wèn)的原因。
