王同學(xué)
2021-05-11 22:25老師，這道題敞口從27變成25為什么不選C呢
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-12 13:26
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同學(xué)你好，這里的net exposure是考慮了netting之后的exposure，不是減完collateral的exposure。原來的敞口是25m，新的敞口是27m。解析里面的步驟太復(fù)雜了，直接這么理解吧?，F(xiàn)在的敞口是27m，大于threshold，應(yīng)該交的抵押品是27m-14m=13m，原來已經(jīng)交了10.8m，所以需要補(bǔ)13-10.8=2.2m，但是抵押品的最小轉(zhuǎn)移金額是2.5m，2.2m小于2.5m，所以不遞交抵押品。再比如，現(xiàn)在是28m，類似的思路，要交的抵押品是3.2，這是大于2.5的，所以要補(bǔ)3.2m的抵押品。關(guān)于追加抵押品的計(jì)算，這個(gè)應(yīng)該在上課的時(shí)候講過的，可以看看周琪老師這部分的講解。
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