王同學(xué)
2021-05-11 22:28麻煩老師講一下這道題
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-12 18:57
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同學(xué)你好,這個(gè)和我們的投資百題17題,是一樣的哈。
思想其實(shí)很簡(jiǎn)單,
rebalance之前組合的var是多少。
rebalance之后,組合的var是多少。
其實(shí)就是帶入var的公式,直接計(jì)算就可以了。
就是計(jì)算量比較大
