是同學(xué)
2021-05-11 22:50老師，第74題沒聽懂，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下好嗎？謝謝老師
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-12 15:27
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同學(xué)你好。
注意題干：說的是波動(dòng)率互換：收浮動(dòng)，付固定。
波動(dòng)率互換在結(jié)算的時(shí)候，如果是收浮動(dòng)付固定，那么收益是本金*（浮動(dòng)波動(dòng)率-固定波動(dòng)率）
也就是說在波動(dòng)率上升的時(shí)候賺錢。
那么這四個(gè)選項(xiàng)，那么屬于在波動(dòng)率上升的時(shí)候是賺錢的（波動(dòng)越大，賺的越多）呢。
A：波動(dòng)上升，最多賺個(gè)保費(fèi)，而且有可能出現(xiàn)大額損失。不合適
B：牛市。最大收益和最大損失都是固定的，這個(gè)策略根本不是一個(gè)賭波動(dòng)的策略。
C：long straddle。這個(gè)看圖像就可以了。波動(dòng)越大賺的越多。，
D：雖然strangle也是在賭波動(dòng)。但D 說的是short方。即在波動(dòng)小的時(shí)候賺錢。波動(dòng)大的時(shí)候虧虧錢。
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