cc
2021-05-12 00:02老師，請(qǐng)問marginal CVA的含義是不是與component VAR差不多，都是某一個(gè)產(chǎn)品對(duì)組合的貢獻(xiàn)。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-12 11:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不一樣哦，在投資中，mvar反映的是變動(dòng)1塊錢對(duì)組合var變動(dòng)的影響，Ivar才是增減某一個(gè)資產(chǎn)對(duì)組合var變動(dòng)的影響。而在信用中，MCVA 是指CVA 是指將整個(gè)資產(chǎn)組合拆分成每個(gè)資產(chǎn)對(duì)于CVA 的影響，可以求出單個(gè)資產(chǎn)對(duì)資產(chǎn)組合的貢獻(xiàn)程度，非要類比的話，更像是IVAR的概念，但是他們衡量的對(duì)象是不一樣的。
0
0
0
0
