Phyllis
2021-05-12 00:08老師 這里Q43的D是什么意思?EPE的權(quán)重,是EE的整體比例?,,???,,EPE的權(quán)重是指什么呢?完全不明白,求老師解惑
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1個回答
Jenny助教
2021-05-12 16:26
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同學你好,期望正敞口(Expected Positive Exposure,EPE)是整個期間的期望敞口取均值,期望正敞口代表了期望敞口(EE)的加權(quán)平均值,那么權(quán)重就是該時間間隔的敞口和整個時間段的敞口的比值呀。
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追問
老師 我還是不是很明白。找了一個圖舉例,peak shape是EE, 第三條直線是EPE, 老師 這里EPE的權(quán)重是什么呢?是Eexpected exposure/1年嘛?(感覺除完和沒除一樣呀▼-▼ 分母是1呀)
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追答
不是哈,比如一年有3個時刻(簡化的哈),敞口分別是2, 3, 5;總的敞口是10,那么加權(quán)平均EPE=2/10*2+3/10*3+5/10*5,算出來就是一個均值;2/10就是某個時刻的敞口對于總敞口的比重,也就是權(quán)重啦。
