倪同學
2021-05-12 00:25老師您好 為什么時間的流逝 價格會下跌 是因為theta是negative的嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-12 10:09
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同學你好，確切一點來說，theta是negative不是“因”，而是“果”；時間流逝價格下跌，所以theta是negative。
權利，對投資者是好事，等于給了投資者一個保護自己的機會。期限越長，不確定性越高，風險越高，此時的權利就更具有價值；而隨著時間流逝，距離到期越來越近，風險降低，權利的價值也會降低。因此，期權的價值隨著時間流逝而降低。
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