吳同學(xué)
2021-05-12 03:56IR = alpha / tracking error. 這里的alpha為何不用CAPM計(jì)算?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-12 17:12
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同學(xué)你好,
IR的分子是:rp-rb。也就是portfolio的收益,與benchmark的收益,的差值。
如果你的這個(gè)benchmark是CAPM。也可以。
只不過(guò)這里沒(méi)有給出rm。所以CAPM不適用。
此外,這里是直接給出來(lái)benchmark的收益。不需要再去計(jì)算了
