Phyllis
2021-05-12 06:27老師 請(qǐng)問(wèn)這里D是應(yīng)該如何理解?看答案沒(méi)看懂,而且為何copula會(huì)有one factor的情況?(copula不是兩個(gè)分布構(gòu)建的嗎?是三維的話(huà)至少應(yīng)該是3個(gè)factor不是嗎?)
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-13 14:26
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同學(xué)你好,D選項(xiàng)錯(cuò)在不能說(shuō)Gaussian copula在信用風(fēng)險(xiǎn)上不能應(yīng)用,Gaussian copula本來(lái)計(jì)算的就是聯(lián)合違約概率,與信用風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)。這里one-factor gaussian copula不是考試的內(nèi)容,了解一下就可以了,OFGC是求的是在單個(gè)因素的條件下的違約概率,公式如下圖所示。
