Phyllis
2021-05-12 06:27老師 請問這里D是應(yīng)該如何理解?看答案沒看懂,而且為何copula會有one factor的情況?(copula不是兩個分布構(gòu)建的嗎?是三維的話至少應(yīng)該是3個factor不是嗎?)
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-13 14:26
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同學(xué)你好,D選項錯在不能說Gaussian copula在信用風(fēng)險上不能應(yīng)用,Gaussian copula本來計算的就是聯(lián)合違約概率,與信用風(fēng)險有關(guān)。這里one-factor gaussian copula不是考試的內(nèi)容,了解一下就可以了,OFGC是求的是在單個因素的條件下的違約概率,公式如下圖所示。
