王同學(xué)
2021-05-12 07:38老師好，Q28算的為什么是超額收益？提問(wèn)不是return of Stock A嗎，為什么用shock呢？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-12 15:09
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同學(xué)你好，這里的模型可以看作是多因素模型原來(lái)的收益率5%是根據(jù)之前的GDP、interest rate數(shù)據(jù)得到的，但是現(xiàn)在這些數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng)，因此收益率也就發(fā)生了變動(dòng)，所以要在原來(lái)5%的基礎(chǔ)上加上由于因子變動(dòng)對(duì)收益率的影響，就可以得到新的收益率。
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