劉同學(xué)
2021-05-12 08:5214題forward的detal 為啥是1
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-12 15:17
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,在一級(jí)學(xué)過(guò)delta表示標(biāo)的資產(chǎn)變動(dòng)一個(gè)單位,對(duì)應(yīng)的衍生品價(jià)格變動(dòng)多少,遠(yuǎn)期合約價(jià)值f=s-ke^(-rt),對(duì)s進(jìn)行求導(dǎo),delta=Δf/Δs=1。
