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2021-05-12 09:24老師，你好，之前我記得做過一題說考慮CVA會(huì)使capital ratio的比率下降，我當(dāng)時(shí)選對(duì)了，主要是從風(fēng)險(xiǎn)的角度來考慮。但我又想哈，因?yàn)榭紤]了CVA，其實(shí)資產(chǎn)的價(jià)值是下降的，那么分子上其實(shí)是變小了，那不是會(huì)使capital ratio上升么？
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-13 17:34
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同學(xué)你好，capital ratio=（tier1+tier2）/RWA，這里分子端是不變化的，如果引入了CVA，那么對(duì)手方會(huì)多給我們一筆錢，資產(chǎn)上升，capital ratio應(yīng)該是下降的
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